Сравнение ARKI.L с BLOK.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L).
ARKI.L и BLOK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. BLOK.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKI.L и BLOK.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKI.L и BLOK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | -8.97% | 38.42% | 58.43% |
BLOK.L First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | -2.05% | 31.58% | 15.47% |
Разные валюты инструментов
ARKI.L торгуется в USD, в то время как BLOK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLOK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у BLOK.L с доходностью -2.05%.
ARKI.L
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK.L
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKI.L и BLOK.L
ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLOK.L в 0.65%.
Доходность на риск
ARKI.L vs. BLOK.L — Ранг доходности на риск
ARKI.L
BLOK.L
Сравнение ARKI.L c BLOK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKI.L | BLOK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.81 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.21 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 8.04 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKI.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.62 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между ARKI.L и BLOK.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKI.L и BLOK.L
Ни ARKI.L, ни BLOK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARKI.L и BLOK.L
Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки BLOK.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и BLOK.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKI.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.97% | -26.23% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -10.77% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -4.36% | -15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -4.34% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 2.18% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKI.L и BLOK.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKI.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 5.08% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 10.33% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 16.58% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 16.35% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 18.23% | +12.86% |