Сравнение ARHBX с YASLX
ARHBX (Artisan International Explorer Fund) and YASLX (AMG Yacktman Special Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, ARHBX returned 18.86%/yr vs 12.25%/yr for YASLX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARHBX charges 1.35%/yr vs 1.86%/yr for YASLX.
Доходность
Сравнение доходности ARHBX и YASLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARHBX показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у YASLX с доходностью 16.77%.
ARHBX
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 22.55%
- 6 месяцев
- 24.61%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YASLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам ARHBX и YASLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARHBX Artisan International Explorer Fund | 22.55% | 18.32% | 8.34% | 20.65% | -2.64% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 16.77% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -7.65% |
Correlation
The correlation between ARHBX and YASLX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.64 |
The correlation between ARHBX and YASLX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARHBX vs. YASLX — Ранг доходности на риск
ARHBX
YASLX
Сравнение ARHBX c YASLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARHBX | YASLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.72 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 4.92 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARHBX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.62 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ARHBX и YASLX
Максимальная просадка ARHBX за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHBX и YASLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARHBX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.10% | -38.91% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -10.18% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -16.65% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.71% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -8.22% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.54% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARHBX и YASLX
Artisan International Explorer Fund (ARHBX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что ARHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARHBX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 2.74% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 8.56% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 10.99% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 16.32% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 15.02% | -0.55% |
Сравнение комиссий ARHBX и YASLX
ARHBX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARHBX и YASLX
Дивидендная доходность ARHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARHBX Artisan International Explorer Fund | 6.07% | 7.44% | 4.86% | 1.97% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
ARHBX and YASLX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARHBX has higher volatility (6.98%) compared to YASLX (2.74%). In terms of maximum drawdown, ARHBX dropped -18.10% vs YASLX's -38.91%.
ARHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARHBX и YASLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор