PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREVX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AREVX с JLKYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AREVX (American Century Investments One Choice 2055 Portfolio) and JLKYX (John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, AREVX returned 10.01%/yr vs 11.54%/yr for JLKYX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AREVX charges 0.88%/yr vs 0.01%/yr for JLKYX.

Доходность

Сравнение доходности AREVX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AREVX показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у JLKYX с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции AREVX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 10.01% против 11.54% соответственно.

AREVX

1 день
-0.65%
1 месяц
2.27%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
6.72%
10 лет*
10.01%

JLKYX

1 день
-0.74%
1 месяц
3.73%
С начала года
12.11%
6 месяцев
12.71%
1 год
27.89%
3 года*
19.50%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AREVX и JLKYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		7.45%15.53%12.13%15.78%-17.66%13.86%17.90%24.49%-5.65%18.57%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		12.11%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%17.29%

Correlation

The correlation between AREVX and JLKYX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.99

The correlation between AREVX and JLKYX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с AREVX:
AREVX с FDEWXAREVX с VFIAXAREVX с ACFOXAREVX с BULIXAREVX с FFGZXAREVX с FFFAXAREVX с BGEIX
Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с FRAMXJLKYX с PTDIXJLKYX с FRQKXJLKYX с PLWIXJLKYX с PLTQXJLKYX с PLTZXJLKYX с PPLIX

Доходность на риск

AREVX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREVX
Ранг доходности на риск AREVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREVX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREVXJLKYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.34

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.23

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.09

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

13.69

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREVX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREVX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLKYX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREVX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREVXJLKYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AREVX и JLKYX

Максимальная просадка AREVX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREVX и JLKYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AREVXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-32.55%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-9.16%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-16.11%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-25.75%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-32.55%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.74%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-4.66%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.06%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AREVX и JLKYX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) составляет 2.95%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что AREVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AREVXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.63%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

9.61%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

12.08%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

15.22%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

16.20%

-2.03%

Сравнение комиссий AREVX и JLKYX

AREVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREVX и JLKYX

Дивидендная доходность AREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности JLKYX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		12.29%13.20%4.07%1.55%6.15%7.51%5.18%7.65%9.58%2.28%3.29%5.20%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.22%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AREVX and JLKYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JLKYX has higher volatility (3.63%) compared to AREVX (2.95%). In terms of maximum drawdown, AREVX dropped -30.16% vs JLKYX's -32.55%.

JLKYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AREVX и JLKYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор