PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATRL.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATRL.TO с COST

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ATRL.TO (SNC-Lavalin Group Inc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ATRL.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ATRL.TO returned 5.58%/yr vs 21.66%/yr for COST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATRL.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в SNC-Lavalin Group Inc (ATRL.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATRL.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATRL.TO показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции ATRL.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.58% против 21.66% соответственно.

ATRL.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
-8.17%
С начала года
0.32%
1 год
-9.23%
3 года*
31.90%
5 лет*
23.56%
10 лет*
5.58%
Всё время*
7.11%

COST

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.21%
6 месяцев
-1.70%
С начала года
11.40%
1 год
1.00%
3 года*
22.94%
5 лет*
21.36%
10 лет*
21.66%
Всё время*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATRL.TO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATRL.TO
SNC-Lavalin Group Inc		0.32%16.29%79.01%79.18%-22.57%42.60%-27.19%-34.23%-17.75%0.73%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.40%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%39.70%19.90%14.09%

Correlation

The correlation between ATRL.TO and COST is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

0.16

The correlation between ATRL.TO and COST shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATRL.TO:

CA$14.44B

COST:

$415.01B

EPS

ATRL.TO:

CA$16.04

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

ATRL.TO:

5.54

COST:

35.31

Коэффициент PEG

ATRL.TO:

0.01

COST:

2.76

Коэффициент P/S

ATRL.TO:

1.29

COST:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

ATRL.TO:

CA$11.43B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATRL.TO:

CA$884.72M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

ATRL.TO:

CA$3.55B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SNC-Lavalin Group Inc

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с ATRL.TO:
ATRL.TO с WSP.TOATRL.TO с STN.TOATRL.TO с RCI-A.TOATRL.TO с GIB-A.TOATRL.TO с NFLXATRL.TO с XEQT.TOATRL.TO с CLS
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

ATRL.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRL.TO
Ранг доходности на риск ATRL.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRL.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRL.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRL.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRL.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SNC-Lavalin Group Inc (ATRL.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATRL.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.05

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.21

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.03

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.07

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

0.15

-0.85

ATRL.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRL.TO на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRL.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATRL.TO и COST

Максимальная просадка ATRL.TO за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRL.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATRL.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.02%

-33.74%

-40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.58%

-14.89%

-9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-23.58%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.72%

-30.01%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.02%

-30.01%

-44.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.11%

-14.22%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.93%

-7.24%

-17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

6.90%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRL.TO и COST

SNC-Lavalin Group Inc (ATRL.TO) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что ATRL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATRL.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

7.34%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

16.04%

+12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

20.90%

+14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

23.99%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

23.20%

+15.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRL.TO и COST

Дивидендная доходность ATRL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRL.TO
SNC-Lavalin Group Inc		0.09%0.09%0.10%0.19%0.34%0.26%0.37%0.80%2.50%1.91%1.80%2.43%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRL.TO и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SNC-Lavalin Group Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
3.00B
70.53B
(ATRL.TO) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ATRL.TO значения в CAD, COST значения в USD

Сравнение рентабельности ATRL.TO и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SNC-Lavalin Group Inc и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
7.1%
-25.1%
Активы портфеля
ATRL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SNC-Lavalin Group Inc сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

ATRL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SNC-Lavalin Group Inc сообщила об операционной прибыли в 178.37M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

ATRL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SNC-Lavalin Group Inc сообщила о чистой прибыли в 92.81M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

ATRL.TO and COST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATRL.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор