Сравнение ATRL.TO с COST
ATRL.TO (SNC-Lavalin Group Inc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ATRL.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ATRL.TO returned 5.16%/yr vs 23.29%/yr for COST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRL.TO и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATRL.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATRL.TO показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции ATRL.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.16% против 23.29% соответственно.
ATRL.TO
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -13.77%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- 5.16%
COST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -6.56%
- 3 года*
- 25.92%
- 5 лет*
- 24.71%
- 10 лет*
- 23.29%
Сравнение доходности по годам ATRL.TO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRL.TO SNC-Lavalin Group Inc | -7.29% | 16.29% | 79.01% | 79.18% | -22.57% | 42.60% | -27.19% | -34.23% | -17.75% | 0.73% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.63% | -9.73% | 51.62% | 45.72% | -13.28% | 50.45% | 30.42% | 38.54% | 19.98% | 14.58% |
Correlation
The correlation between ATRL.TO and COST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | 0.09 |
The correlation between ATRL.TO and COST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATRL.TO:
CA$15.83
COST:
$26.51
ATRL.TO:
5.19
COST:
36.68
ATRL.TO:
0.01
COST:
2.87
ATRL.TO:
1.20
COST:
1.10
ATRL.TO:
CA$11.43B
COST:
$293.59B
ATRL.TO:
CA$884.72M
COST:
$11.12B
ATRL.TO:
CA$3.55B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRL.TO vs. COST — Ранг доходности на риск
ATRL.TO
COST
Сравнение ATRL.TO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SNC-Lavalin Group Inc (ATRL.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRL.TO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.42 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.03 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRL.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.13 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 1.08 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.19 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок ATRL.TO и COST
Максимальная просадка ATRL.TO за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки COST в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRL.TO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRL.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -30.06% | -43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -15.67% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -23.23% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.72% | -30.06% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.02% | -30.06% | -43.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | -11.93% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.36% | -5.60% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.55% | 8.82% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRL.TO и COST
SNC-Lavalin Group Inc (ATRL.TO) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что ATRL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRL.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 8.34% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.35% | 15.29% | +11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 19.87% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.52% | 22.07% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 21.61% | +16.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRL.TO и COST
Дивидендная доходность ATRL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRL.TO SNC-Lavalin Group Inc | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.19% | 0.34% | 0.26% | 0.37% | 0.80% | 2.50% | 1.91% | 1.80% | 2.43% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRL.TO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SNC-Lavalin Group Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATRL.TO и COST
ATRL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SNC-Lavalin Group Inc сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ATRL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SNC-Lavalin Group Inc сообщила об операционной прибыли в 178.37M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ATRL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SNC-Lavalin Group Inc сообщила о чистой прибыли в 92.81M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ATRL.TO and COST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATRL.TO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор