PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCVX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCVX с JRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).

ARCVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCVX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCVX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		-1.06%11.47%8.10%12.09%-14.77%10.11%12.61%18.54%-2.70%11.48%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, ARCVX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции ARCVX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 6.54% против 10.19% соответственно.

ARCVX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.31%
1 год
9.58%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.06%
10 лет*
6.54%

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2030 Portfolio

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с ARCVX:
ARCVX с SWPPXARCVX с BGEIXARCVX с FIKFXARCVX с FTLSXARCVX с PDAHXARCVX с PDDDXARCVX с SSFNX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с TCLNXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTTIXJRLVX с LTINX

Сравнение комиссий ARCVX и JRLVX

ARCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.

ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

ARCVX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCVX
Ранг доходности на риск ARCVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCVX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCVXJRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.80

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.72

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

8.20

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCVX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCVX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLVX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCVX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCVXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между ARCVX и JRLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCVX и JRLVX

Дивидендная доходность ARCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности JRLVX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		12.73%12.60%4.84%2.81%5.59%8.09%5.87%7.54%10.28%1.18%2.03%6.16%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок ARCVX и JRLVX

Максимальная просадка ARCVX за все время составила -39.94%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCVX и JRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCVXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-32.53%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-11.23%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-25.64%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-32.53%

+10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-6.13%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.61%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.36%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCVX и JRLVX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) составляет 3.21%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что ARCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCVXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.56%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

8.84%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

15.49%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

14.74%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

15.96%

-6.38%