PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARCVX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCVX с ACIIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARCVX (American Century Investments One Choice 2030 Portfolio) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both mutual funds - ARCVX is a Target Retirement Date fund managed by American Century, while ACIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ARCVX returned 6.84%/yr vs 8.83%/yr for ACIIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ARCVX charges 0.78%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.

Доходность

Сравнение доходности ARCVX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCVX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции ARCVX уступали акциям ACIIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.83% соответственно.

ARCVX

1 день
0.31%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
3.79%
С начала года
5.23%
1 год
11.18%
3 года*
9.59%
5 лет*
4.59%
10 лет*
6.84%

ACIIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
7.70%
С начала года
10.75%
1 год
17.05%
3 года*
11.77%
5 лет*
7.87%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCVX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		5.23%11.47%8.10%12.09%-14.77%10.11%12.61%18.54%-2.70%11.48%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.75%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Correlation

The correlation between ARCVX and ACIIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г.

0.86

Over the past year, the correlation between ARCVX and ACIIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2030 Portfolio

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с ARCVX:
ARCVX с SWPPXARCVX с LPDIXARCVX с FRHMXARCVX с FFFAXARCVX с FYTKXARCVX с FIKFXARCVX с FFGZX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Доходность на риск

ARCVX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCVX
Ранг доходности на риск ARCVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCVX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCVXACIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.10

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.17

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.79

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

9.09

-0.14

ARCVX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCVX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCVX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCVX и ACIIX

Максимальная просадка ARCVX за все время составила -39.94%, примерно равная максимальной просадке ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCVX и ACIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCVXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-39.16%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-6.38%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-10.15%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-13.49%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-32.76%

+10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.43%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.22%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.95%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCVX и ACIIX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) составляет 1.64%, в то время как у American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что ARCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCVXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.60%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

6.35%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

8.55%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

10.78%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

13.33%

-3.80%

Сравнение комиссий ARCVX и ACIIX

ARCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCVX и ACIIX

Дивидендная доходность ARCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности ACIIX в 9.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.70%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		11.97%12.60%4.84%2.81%5.59%8.09%5.87%7.54%10.28%1.18%2.03%6.16%

Часто задаваемые вопросы

ARCVX and ACIIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIIX has higher volatility (2.60%) compared to ARCVX (1.64%). In terms of maximum drawdown, ARCVX dropped -39.94% vs ACIIX's -39.16%.

ACIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCVX и ACIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор