Сравнение ARCM с CSHP

С начала года, ARCM показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 0.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARCM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARCM на текущий момент составляет 8.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSHP равному 10.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCM и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARCM и CSHP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности CSHP в 5.11%

Максимальная просадка ARCM за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и CSHP.

Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.14%, в то время как у iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.