Сравнение ARAW.DE с BNP.PA
ARAW.DE (abrdn Future Raw Materials UCITS ETF) is Materials fund actively managed by abrdn, while BNP.PA (BNP Paribas SA) is a stock. Over the past year, ARAW.DE returned 132.02% vs 29.11% for BNP.PA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARAW.DE и BNP.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARAW.DE показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у BNP.PA с доходностью 19.76%.
ARAW.DE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 26.31%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 132.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNP.PA
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам ARAW.DE и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 26.31% | 94.76% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 19.76% | 12.44% |
Correlation
The correlation between ARAW.DE and BNP.PA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARAW.DE vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
ARAW.DE
BNP.PA
Сравнение ARAW.DE c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARAW.DE | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.20 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 1.55 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.81 | 3.93 | +21.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARAW.DE | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36 | 1.07 | +3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 0.25 | +4.08 |
Просадки
Сравнение просадок ARAW.DE и BNP.PA
Максимальная просадка ARAW.DE за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки BNP.PA в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAW.DE и BNP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARAW.DE | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -75.43% | +55.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.41% | -19.50% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -0.49% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -19.98% | +16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 7.67% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARAW.DE и BNP.PA
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с BNP Paribas SA (BNP.PA) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что ARAW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARAW.DE | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 7.11% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 20.83% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 28.23% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 28.42% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 31.19% | -0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARAW.DE и BNP.PA
ARAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.49% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
ARAW.DE and BNP.PA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARAW.DE и BNP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор