Сравнение AQMNX с QCFRX
AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AQMNX charges 2.97%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности AQMNX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQMNX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 11.70%.
AQMNX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 4.02%
QCFRX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQMNX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 8.86% | 1.43% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 11.70% | 2.02% |
Correlation
The correlation between AQMNX and QCFRX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQMNX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
AQMNX
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AQMNX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQMNX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQMNX и QCFRX
Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQMNX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -8.00% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -5.84% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -1.73% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMNX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQMNX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 15.21% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 15.21% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.20% | 15.21% | -5.01% |
Сравнение комиссий AQMNX и QCFRX
AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMNX и QCFRX
Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности QCFRX в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 1.88% | 2.05% | 3.61% | 8.15% | 12.59% | 6.59% | 4.17% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.30% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 7.02% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQMNX and QCFRX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQMNX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор