PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUSX с BATVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUSX с BATVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund) and BATVX (BlackRock Allocation Target Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, APUSX returned 2.09%/yr vs 1.51%/yr for BATVX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. APUSX charges 0.60%/yr vs 0.00%/yr for BATVX.

Доходность

Сравнение доходности APUSX и BATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APUSX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.97%.

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.58%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUSX и BATVX

2026 (YTD)20252024202320222021
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.81%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.30%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.97%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%

Correlation

The correlation between APUSX and BATVX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.35

Over the past year, APUSX and BATVX have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

BlackRock Allocation Target Shares

Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с ALTHXAPUSX с MYIAPUSX с CBTAXAPUSX с APBDXAPUSX с APENXAPUSX с APSTXAPUSX с FOHFX
Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с CBTAXBATVX с COLTXBATVX с SEPAXBATVX с FOHFXBATVX с VPALXBATVX с NMTRXBATVX с PTEAX

Доходность на риск

APUSX vs. BATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BATVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUSX c BATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUSXBATVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
3.57

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUSX vs. BATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUSX на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATVX равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUSX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUSXBATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

3.57

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

2.39

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

2.38

-0.93

Просадки

Сравнение просадок APUSX и BATVX

Максимальная просадка APUSX за все время составила -1.64%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUSX и BATVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUSXBATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.64%

-0.20%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

0.00%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.00%

-0.10%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.35%

-0.20%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.03%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.00%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности APUSX и BATVX

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) имеет более высокую волатильность в 0.24% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что APUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUSXBATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.20%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

0.49%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

0.73%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.25%

0.64%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

0.63%

+0.50%

Сравнение комиссий APUSX и BATVX

APUSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUSX и BATVX

Дивидендная доходность APUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности BATVX в 2.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.44%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.55%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APUSX and BATVX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APUSX has higher volatility (0.24%) compared to BATVX (0.20%). In terms of maximum drawdown, APUSX dropped -1.64% vs BATVX's -0.20%.

BATVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUSX и BATVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор