Сравнение APRJ с XTAP
APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, APRJ returned 6.15%/yr vs 16.74%/yr for XTAP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APRJ и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRJ показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.
APRJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRJ и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.70% | 5.71% | 6.24% | 5.47% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 17.58% | 14.26% | 14.94% |
Correlation
The correlation between APRJ and XTAP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between APRJ and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRJ vs. XTAP — Ранг доходности на риск
APRJ
XTAP
Сравнение APRJ c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRJ | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 2.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.46 | 10.94 | +5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 79.01 | 57.97 | +21.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRJ и XTAP
Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRJ | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -22.13% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.72% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -11.83% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -3.39% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.32% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRJ и XTAP
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) составляет 0.42%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что APRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRJ | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 1.48% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 3.83% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 4.77% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 14.55% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 14.28% | -10.69% |
Сравнение комиссий APRJ и XTAP
И APRJ, и XTAP имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRJ и XTAP
Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.74% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRJ and XTAP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTAP has higher volatility (1.48%) compared to APRJ (0.42%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs XTAP's -22.13%.
On 3-year performance, XTAP leads with 16.74% vs 6.15% for APRJ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTAP has performed better with a 16.74% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRJ and XTAP have the same expense ratio: 0.79% per year.
APRJ has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for XTAP.
APRJ is categorized as Options Trading, while XTAP is Leveraged Equities.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 3.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRJ и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор