Сравнение APRJ с OCTJ
APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and OCTJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, APRJ returned 6.52% vs 5.61% for OCTJ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APRJ и OCTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRJ показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у OCTJ с доходностью 2.91%.
APRJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 2.91%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRJ и OCTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.70% | 5.71% | 6.24% | 1.75% |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | 2.91% | 5.70% | 5.32% | 3.01% |
Correlation
The correlation between APRJ and OCTJ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRJ vs. OCTJ — Ранг доходности на риск
APRJ
OCTJ
Сравнение APRJ c OCTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October (OCTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRJ | OCTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.47 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.46 | 4.52 | +11.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 79.01 | 23.02 | +55.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRJ и OCTJ
Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки OCTJ в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и OCTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRJ | OCTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -5.35% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.25% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.15% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.24% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRJ и OCTJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October (OCTJ) имеют волатильность 0.42% и 0.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRJ | OCTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.42% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 2.00% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 2.62% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 4.15% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 4.15% | -0.56% |
Сравнение комиссий APRJ и OCTJ
И APRJ, и OCTJ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRJ и OCTJ
Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности OCTJ в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.74% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | 5.27% | 5.23% | 6.27% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
APRJ and OCTJ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCTJ has higher volatility (0.42%) compared to APRJ (0.42%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs OCTJ's -5.35%.
On 1-year performance, APRJ leads with 6.52% vs 5.61% for OCTJ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRJ has performed better with a 6.52% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRJ and OCTJ have the same expense ratio: 0.79% per year.
APRJ has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 5.27% for OCTJ.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRJ и OCTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор