PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APRB с JULB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APRB и JULB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus April Buffer ETF (APRB) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRB показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.35%.


APRB

1 день
-0.11%
1 месяц
1.69%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.32%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

JULB

1 день
-0.07%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRB и JULB


2026 (YTD)2025
APRB
Aptus April Buffer ETF
4.77%2.48%
JULB
Aptus July Buffer ETF
6.35%2.56%

Correlation

The correlation between APRB and JULB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.96

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus April Buffer ETF

Aptus July Buffer ETF

Доходность на риск

Сравнение APRB c JULB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APRB vs. JULB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APRBJULBРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

2.17

-0.17

Просадки

Сравнение просадок APRB и JULB

Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и JULB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APRBJULBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-5.24%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.07%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.87%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности APRB и JULB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APRBJULBРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

6.81%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

6.81%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

6.81%

-0.83%

Сравнение комиссий APRB и JULB

И APRB, и JULB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APRB и JULB

Ни APRB, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, APRB and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRB and JULB have the same expense ratio: 0.25% per year.

APRB and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRB и JULB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор