PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APLX с WDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APLX и WDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Tradr 2X Long WDC Daily ETF (WDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


APLX

1 день
-12.57%
1 месяц
39.18%
С начала года
85.45%
6 месяцев
13.38%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

WDCX

1 день
11.34%
1 месяц
74.95%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLX и WDCX


Correlation

The correlation between APLX and WDCX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г.

0.56

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long APLD Daily ETF

Tradr 2X Long WDC Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение APLX c WDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Tradr 2X Long WDC Daily ETF (WDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APLX vs. WDCX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APLXWDCXРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

48.43

-46.64

Просадки

Сравнение просадок APLX и WDCX

Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки WDCX в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и WDCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APLXWDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-38.58%

-45.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.16%

0.00%

-41.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.49%

-9.67%

-35.82%

Волатильность

Сравнение волатильности APLX и WDCX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APLXWDCXРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

218.24%

148.88%

+69.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.24%

148.88%

+69.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

218.24%

148.88%

+69.36%

Сравнение комиссий APLX и WDCX

APLX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии WDCX в 1.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APLX и WDCX

Ни APLX, ни WDCX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


APLX and WDCX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, APLX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APLX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for WDCX.

APLX and WDCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.30% for APLX and 1.49% for WDCX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLX и WDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор