PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APJX.DE с OP6E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APJX.DE с OP6E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APJX.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) and OP6E.DE (Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) are both Asia Pacific Equities funds - APJX.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus while OP6E.DE tracks the Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, APJX.DE returned 7.63%/yr vs 8.96%/yr for OP6E.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. APJX.DE charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for OP6E.DE.

Доходность

Сравнение доходности APJX.DE и OP6E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) и Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APJX.DE показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у OP6E.DE с доходностью 4.48%.

APJX.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.71%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.18%
1 год
8.23%
3 года*
7.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

OP6E.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.94%
1 год
7.51%
3 года*
8.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APJX.DE и OP6E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
APJX.DE
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		5.20%5.91%11.45%0.12%-5.38%
OP6E.DE
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		4.48%6.39%15.17%0.41%-5.27%

Correlation

The correlation between APJX.DE and OP6E.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between APJX.DE and OP6E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с APJX.DE:
APJX.DE с 18MM.DEAPJX.DE с IQQT.DEAPJX.DE с FVSJ.DEAPJX.DE с EUNJ.DEAPJX.DE с ESGP.DEAPJX.DE с DBX5.DEAPJX.DE с DBX8.DE
Часто сравнивают с OP6E.DE:
OP6E.DE с LGQK.DEOP6E.DE с APXJ.DEOP6E.DE с IBC6.DEOP6E.DE с LKOR.DEOP6E.DE с OP5E.DEOP6E.DE с BATF.DEOP6E.DE с OUFE.DE

Доходность на риск

APJX.DE vs. OP6E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APJX.DE
Ранг доходности на риск APJX.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APJX.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APJX.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APJX.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APJX.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APJX.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
OP6E.DE
Ранг доходности на риск OP6E.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP6E.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP6E.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP6E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP6E.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP6E.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APJX.DE c OP6E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) и Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APJX.DEOP6E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.66

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.07

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

2.95

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APJX.DE vs. OP6E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APJX.DE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OP6E.DE равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APJX.DE и OP6E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APJX.DEOP6E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.11

Просадки

Сравнение просадок APJX.DE и OP6E.DE

Максимальная просадка APJX.DE за все время составила -19.95%, что больше максимальной просадки OP6E.DE в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APJX.DE и OP6E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APJX.DEOP6E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-18.34%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-6.72%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-18.34%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-4.43%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-4.86%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.57%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности APJX.DE и OP6E.DE

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (APJX.DE) и Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) имеют волатильность 2.92% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APJX.DEOP6E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.87%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

8.56%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

11.49%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

14.75%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

14.75%

+0.14%

Сравнение комиссий APJX.DE и OP6E.DE

APJX.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OP6E.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APJX.DE и OP6E.DE

Ни APJX.DE, ни OP6E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, APJX.DE and OP6E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, APJX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APJX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for OP6E.DE.

APJX.DE tracks MSCI Pacific ex Japan ESG Enhanced Focus, while OP6E.DE tracks Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.20% for APJX.DE and 0.29% for OP6E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APJX.DE и OP6E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор