PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APITX с PGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APITX с PGTIX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

APITX (Yorktown Growth Fund) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - APITX is a Global Equities fund managed by Yorktown Funds, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, APITX returned 6.26%/yr vs 10.09%/yr for PGTIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APITX charges 2.04%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.

Доходность

Сравнение доходности APITX и PGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Growth Fund (APITX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APITX показывает доходность 20.80%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 41.95%.

APITX

1 день
1.75%
1 месяц
4.99%
С начала года
20.80%
6 месяцев
17.93%
1 год
34.72%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.73%

PGTIX

1 день
4.34%
1 месяц
6.95%
С начала года
41.95%
6 месяцев
43.29%
1 год
74.95%
3 года*
38.38%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APITX и PGTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APITX
Yorktown Growth Fund		20.80%10.90%7.34%19.37%-26.74%16.38%28.59%30.52%-14.66%26.20%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		41.95%27.48%33.33%56.25%-55.48%8.92%75.98%34.28%-9.95%45.22%

Correlation

The correlation between APITX and PGTIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.78

The correlation between APITX and PGTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Growth Fund

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class

Часто сравнивают с APITX:
APITX с VOOAPITX с APIMXAPITX с YOVIXAPITX с APIUXAPITX с CAEIXAPITX с GCCHXAPITX с FMIEX
Часто сравнивают с PGTIX:
PGTIX с YFSNXPGTIX с PGEKXPGTIX с AIOPGTIX с CNGLXPGTIX с MGQIXPGTIX с PREIXPGTIX с ARKVX

Доходность на риск

APITX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APITX
Ранг доходности на риск APITX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APITX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APITX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APITX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APITX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PGTIX
Ранг доходности на риск PGTIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APITX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Growth Fund (APITX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APITXPGTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.87

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.37

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

5.74

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

17.08

-6.25

APITX vs. PGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APITX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа PGTIX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APITX и PGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APITX и PGTIX

Максимальная просадка APITX за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APITX и PGTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APITXPGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-65.26%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.99%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-26.71%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-65.26%

+29.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.58%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-18.93%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.36%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности APITX и PGTIX

Текущая волатильность для Yorktown Growth Fund (APITX) составляет 6.91%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что APITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APITXPGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

13.53%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

22.06%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

25.95%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

32.19%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

29.15%

-10.07%

Сравнение комиссий APITX и PGTIX

APITX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии PGTIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APITX и PGTIX

Ни APITX, ни PGTIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APITX
Yorktown Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.81%13.95%9.40%25.45%7.74%1.09%3.16%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%27.92%5.04%0.07%24.92%15.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APITX and PGTIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTIX has higher volatility (13.53%) compared to APITX (6.91%). In terms of maximum drawdown, APITX dropped -63.33% vs PGTIX's -65.26%.

PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APITX и PGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор