PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APEX.L с CEA1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APEX.L с CEA1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

APEX.L (Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc) and CEA1.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, APEX.L returned 7.10%/yr vs 7.87%/yr for CEA1.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. APEX.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for CEA1.L.

Доходность

Сравнение доходности APEX.L и CEA1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

APEX.L торгуется в USD, в то время как CEA1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEA1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APEX.L показывает доходность 26.95%, что значительно ниже, чем у CEA1.L с доходностью 29.07%.

APEX.L

1 день
0.63%
1 месяц
0.81%
С начала года
26.95%
6 месяцев
28.18%
1 год
45.94%
3 года*
24.47%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

CEA1.L

1 день
1.04%
1 месяц
0.91%
С начала года
29.07%
6 месяцев
30.60%
1 год
49.28%
3 года*
25.98%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APEX.L и CEA1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
APEX.L
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc		26.95%32.38%11.51%4.94%-19.91%16.10%29.94%
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		29.07%34.67%11.78%6.11%-21.37%-5.09%51.06%

Correlation

The correlation between APEX.L and CEA1.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.88

The correlation between APEX.L and CEA1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APEX.L и CEA1.L

Секторы
APEX.L
CEA1.L

Технологии

48.5%
51.5%

Финансовые услуги

15.9%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.1%

Промышленность

7.4%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.2%

Здравоохранение

2.6%
2.7%

Энергетика

2.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.0%

Коммунальные услуги

1.6%
1.3%

Недвижимость

1.5%
0.7%

Технологии

APEX.L
48.5%
CEA1.L
51.5%

Финансовые услуги

APEX.L
15.9%
CEA1.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

APEX.L
9.1%
CEA1.L
9.1%

Промышленность

APEX.L
7.4%
CEA1.L
6.6%

Коммуникационные услуги

APEX.L
6.0%
CEA1.L
6.6%

Сырьевые материалы

APEX.L
3.0%
CEA1.L
3.2%

Здравоохранение

APEX.L
2.6%
CEA1.L
2.7%

Энергетика

APEX.L
2.2%
CEA1.L
2.4%

Потребительский защитный сектор

APEX.L
2.1%
CEA1.L
2.0%

Коммунальные услуги

APEX.L
1.6%
CEA1.L
1.3%

Недвижимость

APEX.L
1.5%
CEA1.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с APEX.L:
APEX.L с ^GSPCAPEX.L с SPYAPEX.L с IYWAPEX.L с LDAG.LAPEX.L с XKS2.LAPEX.L с ASDV.LAPEX.L с CPJ1.L
Часто сравнивают с CEA1.L:
CEA1.L с ADIVCEA1.L с EMV.LCEA1.L с XCX5.LCEA1.L с EMIM.LCEA1.L с IPACCEA1.L с IWDA.LCEA1.L с SPY

Доходность на риск

APEX.L vs. CEA1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APEX.L
Ранг доходности на риск APEX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APEX.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APEX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APEX.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APEX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APEX.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CEA1.L
Ранг доходности на риск CEA1.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEA1.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEA1.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEA1.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEA1.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEA1.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APEX.L c CEA1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APEX.LCEA1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.24

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.91

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.53

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

12.42

-0.20

APEX.L vs. CEA1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APEX.L на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEA1.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APEX.L и CEA1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APEX.L и CEA1.L

Максимальная просадка APEX.L за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки CEA1.L в -98.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEX.L и CEA1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APEX.LCEA1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-98.42%

+57.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-13.90%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-22.84%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.29%

-41.26%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.83%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-14.80%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.96%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности APEX.L и CEA1.L

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) имеют волатильность 10.34% и 10.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APEX.LCEA1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

10.39%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

19.58%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

21.86%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

24.66%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

22.20%

-0.73%

Сравнение комиссий APEX.L и CEA1.L

APEX.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CEA1.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APEX.L и CEA1.L

Ни APEX.L, ни CEA1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, APEX.L and CEA1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEA1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEA1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for APEX.L.

Both ETFs track MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.50% for APEX.L and 0.20% for CEA1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APEX.L и CEA1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор