Сравнение APDIX с HLEMX
APDIX (Artisan International Fund Advisor Class) and HLEMX (Harding Loevner Emerging Markets Fund) are both mutual funds - APDIX is a International Equity fund actively managed by Artisan, while HLEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Harding Loevner. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APDIX charges 1.05%/yr vs 1.19%/yr for HLEMX.
Доходность
Сравнение доходности APDIX и HLEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APDIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 13.25%
- 6 месяцев
- 16.72%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 9.89%
HLEMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APDIX и HLEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDIX Artisan International Fund Advisor Class | 13.25% | 36.36% | 10.78% | 14.44% | -19.44% | 9.01% | 7.75% | 29.33% | -10.86% | 31.12% |
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 0.00% | 26.25% | 1.96% | 6.77% | -27.69% | -3.43% | 13.47% | 25.81% | -18.72% | 35.22% |
Correlation
The correlation between APDIX and HLEMX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between APDIX and HLEMX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APDIX vs. HLEMX — Ранг доходности на риск
APDIX
HLEMX
Сравнение APDIX c HLEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDIX | HLEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDIX | HLEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок APDIX и HLEMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APDIX | HLEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APDIX и HLEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APDIX | HLEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | — | — |
Сравнение комиссий APDIX и HLEMX
APDIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HLEMX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDIX и HLEMX
Дивидендная доходность APDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.17%, что меньше доходности HLEMX в 93.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDIX Artisan International Fund Advisor Class | 20.17% | 22.84% | 10.42% | 2.00% | 2.74% | 23.63% | 3.39% | 5.41% | 9.98% | 0.83% | 1.45% | 0.00% |
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 93.52% | 93.52% | 16.56% | 3.13% | 8.75% | 8.53% | 0.32% | 1.40% | 0.89% | 0.73% | 0.60% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
APDIX and HLEMX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APDIX и HLEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор