PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOCIX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOCIX с ACIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOCIX (American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both mutual funds - AOCIX is a Diversified Portfolio fund managed by American Century, while ACIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, AOCIX returned 6.06%/yr vs 8.88%/yr for ACIIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AOCIX charges 0.00%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.

Доходность

Сравнение доходности AOCIX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOCIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции AOCIX уступали акциям ACIIX по среднегодовой доходности: 6.06% против 8.88% соответственно.

AOCIX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.61%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.41%
3 года*
9.01%
5 лет*
3.76%
10 лет*
6.06%

ACIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.99%
3 года*
10.83%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOCIX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOCIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative		3.61%10.20%7.42%10.53%-14.05%9.03%12.83%16.06%-3.25%9.89%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		6.29%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Correlation

The correlation between AOCIX and ACIIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г.

0.85

The correlation between AOCIX and ACIIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с AOCIX:
AOCIX с AOMIXAOCIX с SICIXAOCIX с BWBIXAOCIX с EKBAXAOCIX с AVEFXAOCIX с PALDXAOCIX с TIBIX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Доходность на риск

AOCIX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOCIX
Ранг доходности на риск AOCIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOCIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOCIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOCIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOCIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOCIX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOCIXACIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.85

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.79

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.43

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

7.98

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOCIX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOCIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOCIX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOCIXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.14

Просадки

Сравнение просадок AOCIX и ACIIX

Максимальная просадка AOCIX за все время составила -26.87%, что меньше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOCIX и ACIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOCIXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.87%

-39.16%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-6.38%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.31%

-10.15%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-13.49%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-32.76%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-2.46%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-5.24%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.94%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AOCIX и ACIIX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative (AOCIX) составляет 1.75%, в то время как у American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что AOCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOCIXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.09%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

6.08%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

8.37%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

10.76%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

13.38%

-5.29%

Сравнение комиссий AOCIX и ACIIX

AOCIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ACIIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOCIX и ACIIX

Дивидендная доходность AOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности ACIIX в 9.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.94%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
AOCIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Conservative		4.81%5.12%2.79%2.50%9.63%8.19%5.25%4.87%7.07%2.05%2.93%5.97%

Часто задаваемые вопросы

AOCIX and ACIIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIIX has higher volatility (2.09%) compared to AOCIX (1.75%). In terms of maximum drawdown, AOCIX dropped -26.87% vs ACIIX's -39.16%.

ACIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOCIX и ACIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор