Сравнение ANVIX с SHXPX
ANVIX (Virtus NFJ Large-Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ANVIX charges 0.74%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности ANVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANVIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.80%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANVIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ANVIX Virtus NFJ Large-Cap Value Fund | 0.58% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between ANVIX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANVIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
ANVIX
SHXPX
Сравнение ANVIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANVIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 8.85 | -8.43 |
Просадки
Сравнение просадок ANVIX и SHXPX
Максимальная просадка ANVIX за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANVIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -0.13% | -62.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.13% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -0.03% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 2.95% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 2.95% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 2.95% | +15.33% |
Сравнение комиссий ANVIX и SHXPX
ANVIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANVIX и SHXPX
Дивидендная доходность ANVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANVIX Virtus NFJ Large-Cap Value Fund | 9.27% | 10.78% | 2.80% | 7.28% | 20.66% | 6.43% | 1.43% | 3.54% | 2.02% | 1.89% | 2.13% | 2.26% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANVIX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ANVIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор