PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANVIX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANVIX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

ANVIX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ANVIX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANVIX и AVERX

2026 (YTD)2025
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		-0.11%14.72%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, ANVIX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

ANVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.65%
1 год
7.52%
3 года*
8.86%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.79%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с ANVIX:
ANVIX с IWXANVIX с VTVANVIX с vlxvxANVIX с VLXVXANVIX с AZBIXANVIX с AZNIXANVIX с DRMCX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VOOAVERX с VEIPX

Сравнение комиссий ANVIX и AVERX

ANVIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

ANVIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANVIX
Ранг доходности на риск ANVIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANVIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANVIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANVIXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANVIX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANVIXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.17

-0.78

Корреляция

Корреляция между ANVIX и AVERX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANVIX и AVERX

Дивидендная доходность ANVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		10.44%10.78%2.80%7.28%20.66%6.43%1.43%3.54%2.02%1.89%2.13%2.26%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ANVIX и AVERX

Максимальная просадка ANVIX за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANVIX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANVIXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-11.33%

-51.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-6.66%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-5.39%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ANVIX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANVIXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

19.13%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

19.13%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

19.13%

-0.85%