PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAU.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANAU.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANAU.DE (AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc) and EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) are both Nasdaq-100 funds - ANAU.DE tracks the NASDAQ-100 Index while EQEU.DE tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, ANAU.DE returned 39.48% vs 37.26% for EQEU.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ANAU.DE charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for EQEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности ANAU.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ANAU.DE торгуется в USD, в то время как EQEU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQEU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ANAU.DE показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 16.10%.

ANAU.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.26%
6 месяцев
18.67%
1 год
39.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQEU.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
5.35%
С начала года
16.10%
6 месяцев
16.45%
1 год
37.26%
3 года*
28.74%
5 лет*
13.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANAU.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)202520242023
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc		19.26%20.55%26.51%13.09%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		16.10%33.49%17.05%14.17%

Correlation

The correlation between ANAU.DE and EQEU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.92

The correlation between ANAU.DE and EQEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с ANAU.DE:
ANAU.DE с XNDX.DEANAU.DE с SXRV.DEANAU.DE с EQQQ.DEANAU.DE с ACLT.DEANAU.DE с AXQE.DEANAU.DE с MWOT.DEANAU.DE с MWOW.DE
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с SPFT.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с SKYE.DE

Доходность на риск

ANAU.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAU.DE
Ранг доходности на риск ANAU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAU.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAU.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAU.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAU.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANAU.DEEQEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.16

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.08

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.51

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

9.20

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAU.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAU.DE на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQEU.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAU.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANAU.DEEQEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.16

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.77

+0.83

Просадки

Сравнение просадок ANAU.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка ANAU.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки EQEU.DE в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAU.DE и EQEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANAU.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-46.40%

+24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-15.38%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.06%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-9.80%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.20%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAU.DE и EQEU.DE

Текущая волатильность для AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) составляет 4.75%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что ANAU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANAU.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.22%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

13.51%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

17.84%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

23.68%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

23.41%

-5.01%

Сравнение комиссий ANAU.DE и EQEU.DE

ANAU.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAU.DE и EQEU.DE

Ни ANAU.DE, ни EQEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ANAU.DE and EQEU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ANAU.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANAU.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.

ANAU.DE tracks NASDAQ-100 Index, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: AXA IM and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for ANAU.DE and 0.35% for EQEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANAU.DE и EQEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор