PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZI.L с SMH3.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZI.L с SMH3.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (AMZI.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L).

AMZI.L и SMH3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZI.L и SMH3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (AMZI.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZI.L и SMH3.L

2026 (YTD)20252024
AMZI.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP		-19.59%4.42%15.12%
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		12.49%74.67%-13.56%

Доходность по периодам

С начала года, AMZI.L показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у SMH3.L с доходностью 12.49%.

AMZI.L

1 день
0.32%
1 месяц
0.80%
С начала года
-19.59%
6 месяцев
-16.48%
1 год
-6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH3.L

1 день
18.04%
1 месяц
-10.93%
С начала года
12.49%
6 месяцев
34.61%
1 год
269.12%
3 года*
82.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с AMZI.L:
AMZI.L с NVDI.LAMZI.L с MSTYAMZI.L с TSLI.LAMZI.L с JEPI.LAMZI.L с 3QQQ.LAMZI.L с GOOI.LAMZI.L с GLDE.L
Часто сравнивают с SMH3.L:
SMH3.L с SOXLSMH3.L с VUGSMH3.L с SMHSMH3.L с QQQSMH3.L с USDSMH3.L с SMHXSMH3.L с FTEC

Сравнение комиссий AMZI.L и SMH3.L

AMZI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SMH3.L в 0.75%.

SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities
AMZI.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP

Доходность на риск

AMZI.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZI.L
Ранг доходности на риск AMZI.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZI.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZI.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZI.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZI.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZI.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
SMH3.L
Ранг доходности на риск SMH3.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH3.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH3.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH3.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH3.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH3.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZI.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (AMZI.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZI.LSMH3.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

2.75

-2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.78

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

6.66

-6.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

21.41

-22.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZI.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZI.L на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SMH3.L равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZI.L и SMH3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZI.LSMH3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.75

-2.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.15

-0.23

Корреляция

Корреляция между AMZI.L и SMH3.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZI.L и SMH3.L

Дивидендная доходность AMZI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 13.81%, тогда как SMH3.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AMZI.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP		13.81%13.65%2.45%
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZI.L и SMH3.L

Максимальная просадка AMZI.L за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки SMH3.L в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZI.L и SMH3.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZI.LSMH3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-89.37%

+61.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.38%

-43.09%

+15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-24.85%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-50.06%

+41.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.63%

12.21%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZI.L и SMH3.L

Текущая волатильность для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (AMZI.L) составляет 8.38%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что AMZI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZI.LSMH3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

30.75%

-22.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

67.92%

-45.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.08%

97.22%

-67.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

99.97%

-70.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

99.97%

-70.90%