Сравнение AMZI.L с QYLD.L
AMZI.L (IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - AMZI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. AMZI.L is actively managed, while QYLD.L is passively managed. Over the past year, AMZI.L returned -3.93% vs 16.20% for QYLD.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AMZI.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности AMZI.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZI.L показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у QYLD.L с доходностью 4.70%.
AMZI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- -5.60%
- С начала года
- -4.39%
- 1 год
- -3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZI.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZI.L IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | -4.39% | 4.42% | 15.15% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.70% | 5.36% | 8.45% |
Correlation
The correlation between AMZI.L and QYLD.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZI.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
AMZI.L
QYLD.L
Сравнение AMZI.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (AMZI.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZI.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.44 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 15.06 | -15.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZI.L и QYLD.L
Максимальная просадка AMZI.L за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки QYLD.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZI.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZI.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -21.59% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.38% | -4.68% | -22.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -3.81% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -2.76% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 1.07% | +11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZI.L и QYLD.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (AMZI.L) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что AMZI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZI.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 5.08% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 8.46% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 9.99% | +19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.35% | 16.29% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.35% | 16.29% | +13.06% |
Сравнение комиссий AMZI.L и QYLD.L
AMZI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QYLD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZI.L и QYLD.L
Дивидендная доходность AMZI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности QYLD.L в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZI.L IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | 17.77% | 13.65% | 2.45% | 0.00% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
AMZI.L and QYLD.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for AMZI.L.
AMZI.L is categorized as Derivative Income, while QYLD.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for AMZI.L and 0.45% for QYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для AMZI.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор