Сравнение AMZD.L с WINC.L
AMZD.L (IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP) and WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - AMZD.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, AMZD.L returned -4.42% vs 20.73% for WINC.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AMZD.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for WINC.L.
Доходность
Сравнение доходности AMZD.L и WINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZD.L торгуется в GBp, в то время как WINC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZD.L показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у WINC.L с доходностью 9.72%.
AMZD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.99%
- 6 месяцев
- -6.28%
- С начала года
- -4.49%
- 1 год
- -4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WINC.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD.L и WINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZD.L IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP | -4.49% | -2.75% | 20.52% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.72% | 11.87% | 4.02% |
Correlation
The correlation between AMZD.L and WINC.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD.L vs. WINC.L — Ранг доходности на риск
AMZD.L
WINC.L
Сравнение AMZD.L c WINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L) и iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD.L | WINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.85 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 14.26 | -14.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD.L и WINC.L
Максимальная просадка AMZD.L за все время составила -41.12%, что больше максимальной просадки WINC.L в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD.L и WINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -16.51% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.12% | -5.36% | -35.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.64% | -1.67% | -26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -2.06% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 1.45% | +24.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD.L и WINC.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что AMZD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 3.60% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 7.42% | +16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 10.25% | +41.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 11.63% | +31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.10% | 11.63% | +31.47% |
Сравнение комиссий AMZD.L и WINC.L
AMZD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WINC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD.L и WINC.L
Дивидендная доходность AMZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 17.86%, что больше доходности WINC.L в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZD.L IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP | 17.86% | 14.03% | 2.37% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.95% | 9.75% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD.L and WINC.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for AMZD.L.
AMZD.L is categorized as Derivative Income, while WINC.L is Dividend. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for AMZD.L and 0.35% for WINC.L.
Подберите оптимальное распределение для AMZD.L и WINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор