PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMTR с ANRJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMTR с ANRJ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while ANRJ.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for ANRJ.L.

Доходность

Сравнение доходности AMTR и ANRJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMTR торгуется в USD, в то время как ANRJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANRJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ANRJ.L

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.28%
С начала года
27.22%
6 месяцев
26.62%
1 год
64.65%
3 года*
36.50%
5 лет*
27.41%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMTR и ANRJ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%15.24%
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF		27.22%54.07%8.84%15.58%29.26%25.37%36.65%

Correlation

The correlation between AMTR and ANRJ.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.46

The correlation between AMTR and ANRJ.L shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMTR и ANRJ.L

Секторы
AMTR
ANRJ.L

Сырьевые материалы

0.0%
25.7%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%
44.4%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%
1.4%

Коммунальные услуги

0.0%
20.6%

Сырьевые материалы

AMTR
0.0%
ANRJ.L
25.7%

Коммуникационные услуги

AMTR
0.0%
ANRJ.L

-

Потребительский циклический сектор

AMTR
0.0%
ANRJ.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

AMTR
0.0%
ANRJ.L

-

Энергетика

AMTR
0.0%
ANRJ.L

-

Финансовые услуги

AMTR
0.0%
ANRJ.L

-

Здравоохранение

AMTR
0.0%
ANRJ.L

-

Промышленность

AMTR
0.0%
ANRJ.L
44.4%

Недвижимость

AMTR
0.0%
ANRJ.L

-

Технологии

AMTR
0.0%
ANRJ.L
1.4%

Коммунальные услуги

AMTR
0.0%
ANRJ.L
20.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с AMNAAMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VUG
Часто сравнивают с ANRJ.L:
ANRJ.L с PMLP.LANRJ.L с ESGB.LANRJ.L с JEDG.LANRJ.L с AMEE.DEANRJ.L с JEDI.DEANRJ.L с SXR8.DEANRJ.L с DFNG.L

Доходность на риск

AMTR vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTR
ANRJ.L
Ранг доходности на риск ANRJ.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANRJ.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANRJ.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANRJ.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTR c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMTR vs. ANRJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMTRANRJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.40

—

Просадки

Сравнение просадок AMTR и ANRJ.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTRANRJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-61.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и ANRJ.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTRANRJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.91%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.64%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.52%

—

Сравнение комиссий AMTR и ANRJ.L

AMTR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ANRJ.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и ANRJ.L

Ни AMTR, ни ANRJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMTR and ANRJ.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANRJ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANRJ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for AMTR.

AMTR is categorized as MLPs, while ANRJ.L is Energy Equities. AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while ANRJ.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.25% for ANRJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMTR и ANRJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор