Сравнение AMIGX с MNZL
AMIGX (Amana Growth Fund) and MNZL (Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF) are both funds - AMIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amana, while MNZL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AMIGX charges 0.67%/yr vs 0.40%/yr for MNZL.
Доходность
Сравнение доходности AMIGX и MNZL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMIGX показывает доходность 16.89%, что значительно ниже, чем у MNZL с доходностью 18.20%.
AMIGX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 17.91%
MNZL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMIGX и MNZL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMIGX Amana Growth Fund | 16.89% | 0.95% |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 18.20% | 2.90% |
Correlation
The correlation between AMIGX and MNZL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMIGX vs. MNZL — Ранг доходности на риск
AMIGX
MNZL
Сравнение AMIGX c MNZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Growth Fund (AMIGX) и Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMIGX | MNZL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMIGX | MNZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.84 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок AMIGX и MNZL
Максимальная просадка AMIGX за все время составила -27.95%, что больше максимальной просадки MNZL в -9.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMIGX и MNZL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMIGX | MNZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.95% | -9.66% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.04% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.74% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMIGX и MNZL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMIGX | MNZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 15.73% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 15.73% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 15.73% | +2.69% |
Сравнение комиссий AMIGX и MNZL
AMIGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии MNZL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMIGX и MNZL
Дивидендная доходность AMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности MNZL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIGX Amana Growth Fund | 0.16% | 0.19% | 4.02% | 0.82% | 3.88% | 0.74% | 5.42% | 3.37% | 3.61% | 11.11% | 13.79% | 7.61% |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMIGX and MNZL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMIGX и MNZL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор