PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMIGX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMIGX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Growth Fund (AMIGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

AMIGX управляется Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AMIGX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Growth Fund (AMIGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMIGX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMIGX
Amana Growth Fund		-3.16%17.89%16.01%26.00%-19.30%31.80%32.97%33.43%2.70%29.22%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, AMIGX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции AMIGX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 16.00% против 13.33% соответственно.

AMIGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-1.74%
1 год
24.01%
3 года*
15.69%
5 лет*
11.04%
10 лет*
16.00%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Growth Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с AMIGX:
AMIGX с AMAGXAMIGX с AMANXAMIGX с VOOAMIGX с IMANXAMIGX с VFTNXAMIGX с HLALAMIGX с AMAPX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий AMIGX и GXXIX

AMIGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
AMIGX
Amana Growth Fund

Доходность на риск

AMIGX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMIGX
Ранг доходности на риск AMIGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMIGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMIGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMIGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMIGX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Growth Fund (AMIGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIGXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.19

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.40

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.31

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

1.15

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMIGX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMIGX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMIGX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIGXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.19

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.56

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.60

+0.22

Корреляция

Корреляция между AMIGX и GXXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMIGX и GXXIX

Дивидендная доходность AMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMIGX
Amana Growth Fund		0.19%0.19%4.02%0.82%3.88%0.74%5.42%3.37%3.61%11.11%13.79%7.61%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок AMIGX и GXXIX

Максимальная просадка AMIGX за все время составила -27.95%, что меньше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMIGX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMIGXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.95%

-33.65%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.78%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-33.65%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.95%

-33.65%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-10.87%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.20%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.14%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AMIGX и GXXIX

Amana Growth Fund (AMIGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AMIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMIGXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.20%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

9.27%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

16.73%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

27.78%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

23.72%

-5.41%