PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEM.DE с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEM.DE с ETSZ.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMEM.DE (Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AMEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMEM.DE returned 10.22%/yr vs 10.16%/yr for ETSZ.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMEM.DE и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEM.DE показывает доходность 28.83%, что значительно выше, чем у ETSZ.DE с доходностью 10.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMEM.DE имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции ETSZ.DE немного отстают с 10.16%.

AMEM.DE

1 день
0.76%
1 месяц
2.33%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.74%
1 год
48.13%
3 года*
21.87%
5 лет*
8.34%
10 лет*
10.22%

ETSZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.73%
1 год
22.31%
3 года*
15.25%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEM.DE и ETSZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEM.DE
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR		28.83%19.22%13.69%5.35%-13.83%3.96%6.43%21.24%-11.00%20.46%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.04%20.39%8.24%15.59%-10.31%24.87%-1.48%28.89%-11.23%10.67%

Correlation

The correlation between AMEM.DE and ETSZ.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2013 г.

0.67

The correlation between AMEM.DE and ETSZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с AMEM.DE:
AMEM.DE с EMRGXAMEM.DE с IS3N.DEAMEM.DE с VGVF.DEAMEM.DE с MOAT.LAMEM.DE с VFEA.DEAMEM.DE с VOOGAMEM.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE

Доходность на риск

AMEM.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEM.DE
Ранг доходности на риск AMEM.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEM.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEM.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEM.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEM.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMEM.DEETSZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.72

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.49

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.36

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

9.04

+6.37

AMEM.DE vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEM.DE на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа ETSZ.DE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEM.DE и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMEM.DE и ETSZ.DE

Максимальная просадка AMEM.DE за все время составила -35.91%, примерно равная максимальной просадке ETSZ.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEM.DE и ETSZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEM.DEETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-35.54%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-9.41%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.20%

-16.34%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-20.50%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

-35.54%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

0.00%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-5.34%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.46%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEM.DE и ETSZ.DE

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что AMEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEM.DEETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

2.92%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

10.83%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

12.91%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

14.40%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

15.24%

+3.18%

Сравнение комиссий AMEM.DE и ETSZ.DE

И AMEM.DE, и ETSZ.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEM.DE и ETSZ.DE

Ни AMEM.DE, ни ETSZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEM.DE and ETSZ.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEM.DE and ETSZ.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

AMEM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while ETSZ.DE is Europe Equities. AMEM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEM.DE и ETSZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор