PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEL.DE с IS0X.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEL.DE с IS0X.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

AMEL.DE (Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR) and IS0X.DE (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AMEL.DE is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Latin America, while IS0X.DE is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMEL.DE returned 7.37%/yr vs 1.82%/yr for IS0X.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMEL.DE и IS0X.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEL.DE показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у IS0X.DE с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции AMEL.DE превзошли акции IS0X.DE по среднегодовой доходности: 7.37% против 1.82% соответственно.

AMEL.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-1.29%
С начала года
14.06%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.03%
3 года*
10.73%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.37%

IS0X.DE

1 день
0.03%
1 месяц
2.18%
С начала года
3.22%
6 месяцев
3.65%
1 год
6.15%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.04%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEL.DE и IS0X.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR		14.06%38.05%-22.20%28.15%16.33%-3.25%-21.25%20.70%-3.30%8.15%
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		3.22%-2.16%7.10%5.53%-11.18%4.80%0.18%14.28%0.50%-4.36%

Correlation

The correlation between AMEL.DE and IS0X.DE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с AMEL.DE:
AMEL.DE с DBX3.DEAMEL.DE с IUSC.DEAMEL.DE с LBRA.DEAMEL.DE с FLXB.DEAMEL.DE с 18MK.DEAMEL.DE с IQQB.DEAMEL.DE с EXH9.DE
Часто сравнивают с IS0X.DE:
IS0X.DE с SPSBIS0X.DE с KLMT.DEIS0X.DE с PLAN.DEIS0X.DE с XCO2.DEIS0X.DE с 4UBP.DEIS0X.DE с FSCM.DEIS0X.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

AMEL.DE vs. IS0X.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEL.DE
Ранг доходности на риск AMEL.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEL.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEL.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEL.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEL.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IS0X.DE
Ранг доходности на риск IS0X.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0X.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0X.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0X.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0X.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0X.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEL.DE c IS0X.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMEL.DEIS0X.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.38

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.11

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.94

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

6.67

+2.04

AMEL.DE vs. IS0X.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEL.DE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа IS0X.DE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEL.DE и IS0X.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMEL.DE и IS0X.DE

Максимальная просадка AMEL.DE за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки IS0X.DE в -27.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEL.DE и IS0X.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEL.DEIS0X.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.71%

-27.33%

-25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-2.08%

-11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-8.55%

-16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-13.06%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-17.31%

-34.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-1.24%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.85%

-9.98%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

0.92%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEL.DE и IS0X.DE

Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что AMEL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0X.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEL.DEIS0X.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

1.11%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

3.01%

+12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

4.44%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

6.44%

+14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

8.31%

+16.96%

Сравнение комиссий AMEL.DE и IS0X.DE

И AMEL.DE, и IS0X.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEL.DE и IS0X.DE

AMEL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS0X.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		4.16%4.22%3.80%3.35%2.65%2.03%2.45%2.68%2.59%2.64%2.57%2.61%

Часто задаваемые вопросы

AMEL.DE and IS0X.DE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEL.DE and IS0X.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

AMEL.DE is categorized as Latin America Equities, while IS0X.DE is Global Corporate Bonds. AMEL.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America, while IS0X.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEL.DE и IS0X.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор