Сравнение AMED.DE с PR1E.DE
AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMED.DE returned 10.41%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AMED.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности AMED.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMED.DE показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMED.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 14.59% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between AMED.DE and PR1E.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between AMED.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMED.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
AMED.DE
PR1E.DE
Сравнение AMED.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMED.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.81 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 6.80 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMED.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.32 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.62 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AMED.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка AMED.DE за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMED.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMED.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -35.98% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -9.39% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -16.84% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -19.66% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.61% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -4.90% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.51% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMED.DE и PR1E.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что AMED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMED.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.33% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.60% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 12.88% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 14.48% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.68% | +0.32% |
Сравнение комиссий AMED.DE и PR1E.DE
AMED.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMED.DE и PR1E.DE
AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, AMED.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.
AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.25% for AMED.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для AMED.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор