Сравнение AMED.DE с ELFC.DE
AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) and ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while ELFC.DE tracks the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMED.DE returned 9.75%/yr vs 8.86%/yr for ELFC.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMED.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ELFC.DE.
Доходность
Сравнение доходности AMED.DE и ELFC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMED.DE показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у ELFC.DE с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции AMED.DE превзошли акции ELFC.DE по среднегодовой доходности: 9.75% против 8.86% соответственно.
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
ELFC.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам AMED.DE и ELFC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -12.98% | 11.86% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 12.62% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | -7.15% | 19.94% | -4.03% | 6.11% |
Correlation
The correlation between AMED.DE and ELFC.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between AMED.DE and ELFC.DE has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMED.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск
AMED.DE
ELFC.DE
Сравнение AMED.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMED.DE | ELFC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.00 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 8.42 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMED.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AMED.DE и ELFC.DE
Максимальная просадка AMED.DE за все время составила -38.35%, примерно равная максимальной просадке ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMED.DE и ELFC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMED.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -37.68% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -6.71% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -15.02% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -16.85% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -37.68% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.60% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -4.70% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.39% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMED.DE и ELFC.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что AMED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMED.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 2.62% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 8.07% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 11.12% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 13.76% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.40% | +0.60% |
Сравнение комиссий AMED.DE и ELFC.DE
AMED.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ELFC.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMED.DE и ELFC.DE
AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.08% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
AMED.DE and ELFC.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMED.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMED.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ELFC.DE.
AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. They also come from different issuers: Amundi and Deka. Their fees differ too: 0.25% for AMED.DE and 0.30% for ELFC.DE.
Подберите оптимальное распределение для AMED.DE и ELFC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор