PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEC.DE с XWD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEC.DE с XWD1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) and XWD1.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D) are both Global Equities funds - AMEC.DE tracks the Solactive Smart City while XWD1.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEC.DE returned 6.68%/yr vs 11.92%/yr for XWD1.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMEC.DE charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for XWD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEC.DE и XWD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEC.DE показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у XWD1.DE с доходностью 10.27%.

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.78%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.29%
1 год
46.14%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

XWD1.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.84%
С начала года
10.27%
6 месяцев
10.70%
1 год
22.28%
3 года*
15.87%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEC.DE и XWD1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%1.97%
XWD1.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D		10.27%6.48%23.90%19.19%-13.65%50.64%

Correlation

The correlation between AMEC.DE and XWD1.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.78

The correlation between AMEC.DE and XWD1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с XG12.DE
Часто сравнивают с XWD1.DE:
XWD1.DE с XDUS.LXWD1.DE с SSOXWD1.DE с IS3S.DEXWD1.DE с XDEB.DEXWD1.DE с VDIV.DEXWD1.DE с WEBN.DEXWD1.DE с XNAS.DE

Доходность на риск

AMEC.DE vs. XWD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XWD1.DE
Ранг доходности на риск XWD1.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD1.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD1.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD1.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD1.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD1.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEC.DE c XWD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEC.DEXWD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.99

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.78

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

3.10

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

12.26

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEC.DE vs. XWD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEC.DE на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа XWD1.DE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEC.DE и XWD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEC.DEXWD1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.99

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.83

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.01

-0.57

Просадки

Сравнение просадок AMEC.DE и XWD1.DE

Максимальная просадка AMEC.DE за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки XWD1.DE в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEC.DE и XWD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEC.DEXWD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-22.05%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.15%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-22.05%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-22.05%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.32%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-4.19%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.81%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEC.DE и XWD1.DE

Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что AMEC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEC.DEXWD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

2.61%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

7.68%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

11.16%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

14.20%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

16.44%

+2.78%

Сравнение комиссий AMEC.DE и XWD1.DE

AMEC.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XWD1.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEC.DE и XWD1.DE

Ни AMEC.DE, ни XWD1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWD1.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D		0.00%0.00%0.00%0.78%0.88%

Часто задаваемые вопросы

AMEC.DE and XWD1.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWD1.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWD1.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

AMEC.DE tracks Solactive Smart City, while XWD1.DE tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for AMEC.DE and 0.19% for XWD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEC.DE и XWD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор