PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AME6.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AME6.DE с XESP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AME6.DE (Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AME6.DE tracks the STOXX® Europe 600 ESG+ while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, AME6.DE returned 9.07%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AME6.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности AME6.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AME6.DE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 7.33%.

AME6.DE

1 день
0.63%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.14%
6 месяцев
8.85%
1 год
14.58%
3 года*
12.81%
5 лет*
9.07%
10 лет*
8.80%

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AME6.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AME6.DE
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR		6.14%19.36%8.44%15.75%-10.90%24.53%-2.05%28.56%-11.28%3.16%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-12.41%-1.69%

Correlation

The correlation between AME6.DE and XESP.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.80

The correlation between AME6.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с AME6.DE:
AME6.DE с AE50.DEAME6.DE с VWCE.DEAME6.DE с ISX5.LAME6.DE с XESC.DEAME6.DE с IWDA.LAME6.DE с SPYAME6.DE с XSX6.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXX

Доходность на риск

AME6.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AME6.DE
Ранг доходности на риск AME6.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME6.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME6.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME6.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME6.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME6.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AME6.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AME6.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.12

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.91

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.51

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

12.31

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AME6.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AME6.DE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME6.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AME6.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.12

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.12

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AME6.DE и XESP.DE

Максимальная просадка AME6.DE за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME6.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AME6.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-39.02%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-10.17%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-12.93%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-18.59%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.54%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-7.37%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.91%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AME6.DE и XESP.DE

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеют волатильность 4.61% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AME6.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.48%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

14.04%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

16.86%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

16.68%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

18.78%

-3.13%

Сравнение комиссий AME6.DE и XESP.DE

AME6.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME6.DE и XESP.DE

Ни AME6.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AME6.DE and XESP.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AME6.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AME6.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

AME6.DE tracks STOXX® Europe 600 ESG+, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for AME6.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AME6.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор