PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AME6.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AME6.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AME6.DE (Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - AME6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 ESG+, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, AME6.DE returned 17.97% vs 22.41% for EXUS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AME6.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности AME6.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AME6.DE показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 10.45%.

AME6.DE

1 день
2.09%
1 месяц
2.97%
С начала года
7.70%
6 месяцев
10.59%
1 год
17.97%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—

EXUS.DE

1 день
1.99%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.24%
1 год
22.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AME6.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
AME6.DE
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR		7.70%19.36%1.68%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		10.45%17.80%4.15%

Correlation

The correlation between AME6.DE and EXUS.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between AME6.DE and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с AME6.DE:
AME6.DE с AE50.DEAME6.DE с VWCE.DEAME6.DE с ISX5.LAME6.DE с XESC.DEAME6.DE с IWDA.LAME6.DE с SPYAME6.DE с XSX6.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF

Доходность на риск

AME6.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AME6.DE
Ранг доходности на риск AME6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME6.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME6.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME6.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME6.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME6.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AME6.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AME6.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.72

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.52

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.51

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

9.96

-4.12

AME6.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AME6.DE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME6.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AME6.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка AME6.DE за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME6.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AME6.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-16.21%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-8.67%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.03%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-1.78%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.19%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AME6.DE и EXUS.DE

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что AME6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AME6.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.68%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.41%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

12.66%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.46%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

13.46%

+2.49%

Сравнение комиссий AME6.DE и EXUS.DE

AME6.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME6.DE и EXUS.DE

Ни AME6.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AME6.DE and EXUS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for AME6.DE.

AME6.DE is categorized as Europe Equities, while EXUS.DE is Global Equities. AME6.DE tracks STOXX® Europe 600 ESG+, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for AME6.DE and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AME6.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор