PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AME6.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AME6.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AME6.DE (Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AME6.DE tracks the STOXX® Europe 600 ESG+ while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, AME6.DE returned 8.80%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AME6.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности AME6.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AME6.DE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции AME6.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 8.80% против 10.71% соответственно.

AME6.DE

1 день
0.63%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.14%
6 месяцев
8.85%
1 год
14.58%
3 года*
12.81%
5 лет*
9.07%
10 лет*
8.80%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AME6.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AME6.DE
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR		6.14%19.36%8.44%15.75%-10.90%24.53%-2.05%28.56%-11.28%10.75%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between AME6.DE and CEMS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between AME6.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с AME6.DE:
AME6.DE с AE50.DEAME6.DE с VWCE.DEAME6.DE с ISX5.LAME6.DE с XESC.DEAME6.DE с IWDA.LAME6.DE с SPYAME6.DE с XSX6.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

AME6.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AME6.DE
Ранг доходности на риск AME6.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME6.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME6.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME6.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME6.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME6.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AME6.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AME6.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.37

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.26

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.29

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

12.37

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AME6.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AME6.DE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME6.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AME6.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.37

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.94

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AME6.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка AME6.DE за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME6.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AME6.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-40.20%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-9.99%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-17.57%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-19.55%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-40.20%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.26%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-7.49%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.66%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AME6.DE и CEMS.DE

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.61% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AME6.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.65%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.17%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

13.87%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.23%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.43%

-1.78%

Сравнение комиссий AME6.DE и CEMS.DE

AME6.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME6.DE и CEMS.DE

Ни AME6.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AME6.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AME6.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AME6.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

AME6.DE tracks STOXX® Europe 600 ESG+, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for AME6.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AME6.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор