PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с SVR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с SVR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO).

AMAX.TO и SVR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. SVR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR USD. Фонд был запущен 15 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и SVR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и SVR.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%29.88%
SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF		4.81%140.56%28.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMAX.TO показывает доходность 4.61%, а SVR.TO немного выше – 4.81%.

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVR.TO

1 день
7.29%
1 месяц
-19.93%
С начала года
4.81%
6 месяцев
56.93%
1 год
112.62%
3 года*
43.06%
5 лет*
22.23%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

iShares Silver Bullion ETF

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с SVR.TO:
SVR.TO с SLVSVR.TO с PSLV.TOSVR.TO с PSLVSVR.TO с SBT.TOSVR.TO с SVR-C.TOSVR.TO с CGL.TOSVR.TO с VTI

Сравнение комиссий AMAX.TO и SVR.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SVR.TO в 0.66%.

SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

AMAX.TO vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SVR.TO
Ранг доходности на риск SVR.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOSVR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.02

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.17

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.64

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

8.24

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. SVR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVR.TO равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и SVR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOSVR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.02

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.28

+1.68

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и SVR.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и SVR.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, тогда как SVR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%
SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и SVR.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки SVR.TO в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и SVR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOSVR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-77.85%

+49.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-42.63%

+14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-35.78%

+17.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-50.51%

+45.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

13.68%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и SVR.TO

Текущая волатильность для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) составляет 16.54%, в то время как у iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOSVR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

18.29%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

55.46%

-22.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

55.96%

-16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

35.61%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

32.03%

+1.08%