PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с MNT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с MNT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO).

AMAX.TO и MNT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и MNT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и MNT.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%29.88%
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		6.88%61.23%41.41%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у MNT.TO с доходностью 6.88%.

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MNT.TO

1 день
3.93%
1 месяц
-11.28%
С начала года
6.88%
6 месяцев
14.20%
1 год
40.58%
3 года*
35.64%
5 лет*
24.73%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с MNT.TO:
MNT.TO с KILO.TOMNT.TO с CGL-C.TOMNT.TO с PHYS.TOMNT.TO с XGD.TOMNT.TO с CGL.TOMNT.TO с GLDMMNT.TO с ZGLD.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и MNT.TO

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

AMAX.TO vs. MNT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MNT.TO
Ранг доходности на риск MNT.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNT.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNT.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNT.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNT.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNT.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c MNT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOMNT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.27

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.75

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.62

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

5.94

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. MNT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа MNT.TO равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и MNT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOMNT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.27

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.47

+1.49

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и MNT.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и MNT.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, тогда как MNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и MNT.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки MNT.TO в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и MNT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOMNT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-34.79%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-25.01%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-14.82%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-15.65%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

6.81%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и MNT.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOMNT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

13.84%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

27.16%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

32.08%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

20.12%

+12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

19.50%

+13.61%