PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с KILO-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с KILO-B.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO).

AMAX.TO и KILO-B.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. KILO-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и KILO-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и KILO-B.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		9.22%113.79%29.88%
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		11.54%56.51%37.34%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у KILO-B.TO с доходностью 11.54%.

AMAX.TO

1 день
3.54%
1 месяц
-14.76%
С начала года
9.22%
6 месяцев
17.35%
1 год
76.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KILO-B.TO

1 день
1.45%
1 месяц
-9.47%
С начала года
11.54%
6 месяцев
22.50%
1 год
47.79%
3 года*
35.04%
5 лет*
24.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с KILO-B.TO:
KILO-B.TO с ZGLD.TOKILO-B.TO с ZGLH.TOKILO-B.TO с VALT.TOKILO-B.TO с BTCY.TOKILO-B.TO с ZGD.TOKILO-B.TO с AGCC.TOKILO-B.TO с CGL-C.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и KILO-B.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KILO-B.TO в 0.28%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged

Доходность на риск

AMAX.TO vs. KILO-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KILO-B.TO
Ранг доходности на риск KILO-B.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c KILO-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOKILO-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.85

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.31

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.69

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.43

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. KILO-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KILO-B.TO равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и KILO-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOKILO-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

1.31

+0.74

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и KILO-B.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и KILO-B.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как KILO-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		7.43%7.11%11.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
KILO-B.TO
Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и KILO-B.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки KILO-B.TO в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и KILO-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOKILO-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-22.54%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-17.41%

-11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-9.47%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-7.59%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

4.96%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и KILO-B.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с Purpose Gold Bullion Fund ETF Non-Currency Hedged (KILO-B.TO) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KILO-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOKILO-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

10.32%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

23.01%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.99%

26.03%

+13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

16.61%

+16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

17.98%

+15.25%