PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO).

AMAX.TO и ENCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%29.88%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		21.92%13.13%19.14%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 21.92%.

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
-1.79%
1 месяц
7.40%
С начала года
21.92%
6 месяцев
23.18%
1 год
30.35%
3 года*
21.01%
5 лет*
27.08%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO

Сравнение комиссий AMAX.TO и ENCC.TO

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

AMAX.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOENCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.76

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.16

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.89

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

7.61

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.00

+1.96

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и ENCC.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности ENCC.TO в 10.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		10.46%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и ENCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-89.91%

+61.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-16.61%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-1.87%

-16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-40.25%

+35.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

4.13%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и ENCC.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

3.50%

+13.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

9.78%

+23.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

17.36%

+22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

23.28%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

29.05%

+4.06%