PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAAX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAAX с QUASX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AMAAX (AB Municipal Income Fund II Massachusetts Portfolio) and QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - AMAAX is a Municipal Bonds fund managed by AllianceBernstein, while QUASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, AMAAX returned 1.76%/yr vs 14.36%/yr for QUASX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. AMAAX charges 0.77%/yr vs 1.11%/yr for QUASX.

Доходность

Сравнение доходности AMAAX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Fund II Massachusetts Portfolio (AMAAX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAAX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у QUASX с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции AMAAX уступали акциям QUASX по среднегодовой доходности: 1.76% против 14.36% соответственно.

AMAAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
6.51%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.76%

QUASX

1 день
0.00%
1 месяц
1.99%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.66%
1 год
31.46%
3 года*
16.48%
5 лет*
2.80%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAAX и QUASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAAX
AB Municipal Income Fund II Massachusetts Portfolio		1.69%4.13%1.27%5.21%-9.82%2.15%4.88%6.96%0.09%4.50%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		18.82%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%

Correlation

The correlation between AMAAX and QUASX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1994 г.

-0.06

The correlation between AMAAX and QUASX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Fund II Massachusetts Portfolio

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с AMAAX:
AMAAX с ALTFXAMAAX с AFBAMAAX с ACGYXAMAAX с APUSXAMAAX с AGRFXAMAAX с APGZXAMAAX с APGYX
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с APGAXQUASX с VOOQUASX с VSGAX

Доходность на риск

AMAAX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAAX
Ранг доходности на риск AMAAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAAX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund II Massachusetts Portfolio (AMAAX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAAXQUASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.34

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
1.90

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.23

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.11

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

7.81

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAAX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAAX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа QUASX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAAX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAAXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.34

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.39

+0.77

Просадки

Сравнение просадок AMAAX и QUASX

Максимальная просадка AMAAX за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAAX и QUASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAAXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-60.97%

+46.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-15.02%

+12.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.69%

-31.68%

+25.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.20%

-47.37%

+33.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.20%

-47.37%

+33.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-3.46%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-15.75%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

4.05%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAAX и QUASX

Текущая волатильность для AB Municipal Income Fund II Massachusetts Portfolio (AMAAX) составляет 1.00%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что AMAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAAXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

6.61%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

18.50%

-16.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

23.67%

-21.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

26.33%

-22.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.88%

25.54%

-21.66%

Сравнение комиссий AMAAX и QUASX

AMAAX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAAX и QUASX

Дивидендная доходность AMAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAAX
AB Municipal Income Fund II Massachusetts Portfolio		3.33%4.28%3.01%2.62%2.33%1.70%2.53%3.12%3.16%3.14%3.16%3.20%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Часто задаваемые вопросы

AMAAX and QUASX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUASX has higher volatility (6.61%) compared to AMAAX (1.00%). In terms of maximum drawdown, AMAAX dropped -14.20% vs QUASX's -60.97%.

AMAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAAX и QUASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор