Сравнение ALV.DE с 0728.HK
ALV.DE (Allianz SE) and 0728.HK (China Telecom) are both stocks. ALV.DE operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while 0728.HK operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ALV.DE returned 17.11%/yr vs 8.57%/yr for 0728.HK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALV.DE и 0728.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALV.DE торгуется в EUR, в то время как 0728.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0728.HK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALV.DE показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у 0728.HK с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции ALV.DE превзошли акции 0728.HK по среднегодовой доходности: 17.11% против 8.57% соответственно.
ALV.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 17.11%
0728.HK
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- -9.64%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 23.20%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам ALV.DE и 0728.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.DE Allianz SE | 3.50% | 37.66% | 28.79% | 26.98% | 1.90% | 8.15% | -2.29% | 30.31% | -4.70% | 27.47% |
0728.HK China Telecom | -6.27% | 2.34% | 48.35% | 25.79% | 40.90% | 35.31% | -35.08% | -14.80% | 15.91% | -7.03% |
Correlation
The correlation between ALV.DE and 0728.HK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between ALV.DE and 0728.HK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALV.DE vs. 0728.HK — Ранг доходности на риск
ALV.DE
0728.HK
Сравнение ALV.DE c 0728.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и China Telecom (0728.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALV.DE | 0728.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.41 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | -0.73 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALV.DE и 0728.HK
Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки 0728.HK в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и 0728.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALV.DE | 0728.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -67.98% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -22.75% | +10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -33.29% | +20.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -33.29% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.71% | -55.75% | +7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -29.74% | +28.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -32.43% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 12.80% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALV.DE и 0728.HK
Текущая волатильность для Allianz SE (ALV.DE) составляет 5.14%, в то время как у China Telecom (0728.HK) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что ALV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0728.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALV.DE | 0728.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 9.16% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 17.72% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 22.16% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 27.93% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 28.01% | -5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV.DE и 0728.HK
Дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности 0728.HK в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0728.HK China Telecom | 6.17% | 5.56% | 5.77% | 6.46% | 10.97% | 4.81% | 5.81% | 3.89% | 2.88% | 2.82% | 2.65% | 2.61% |
ALV.DE Allianz SE | 4.43% | 3.94% | 4.66% | 4.71% | 5.38% | 4.62% | 4.78% | 4.12% | 4.57% | 3.97% | 4.65% | 4.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALV.DE и 0728.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE и China Telecom. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALV.DE and 0728.HK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALV.DE и 0728.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор