Сравнение ALTHX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
ALTHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности ALTHX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTHX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTHX AB Municipal Income Fund National Portfolio | -0.25% | 5.05% | 2.36% | 5.76% | -10.06% | 2.15% | 4.77% | 7.22% | 0.46% | 5.75% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTHX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции ALTHX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 2.06% против 3.02% соответственно.
ALTHX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.06%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTHX и MIY
ALTHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
ALTHX vs. MIY — Ранг доходности на риск
ALTHX
MIY
Сравнение ALTHX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTHX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.92 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 3.89 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTHX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.92 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.02 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.26 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.37 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между ALTHX и MIY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTHX и MIY
Дивидендная доходность ALTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTHX AB Municipal Income Fund National Portfolio | 3.52% | 4.55% | 3.27% | 2.73% | 2.34% | 1.57% | 2.43% | 2.84% | 3.12% | 3.01% | 3.11% | 3.37% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок ALTHX и MIY
Максимальная просадка ALTHX за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTHX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTHX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -42.19% | +26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -8.12% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | -34.59% | +20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.37% | -34.59% | +20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.68% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -8.33% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 3.01% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTHX и MIY
Текущая волатильность для AB Municipal Income Fund National Portfolio (ALTHX) составляет 1.09%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что ALTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTHX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.80% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 8.73% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 11.37% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 11.43% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 11.83% | -7.88% |