Сравнение ALAU.L с INTL.L
ALAU.L (Amundi MSCI Em Latin America) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - ALAU.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ALAU.L returned 9.93%/yr vs 16.00%/yr for INTL.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ALAU.L charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности ALAU.L и INTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALAU.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALAU.L показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 48.67%.
ALAU.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 7.95%
INTL.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 16.44%
- С начала года
- 48.67%
- 6 месяцев
- 47.73%
- 1 год
- 88.57%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAU.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAU.L Amundi MSCI Em Latin America | 10.04% | 54.14% | -26.41% | 31.12% | 13.78% | -9.59% | -8.76% | -3.13% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 48.67% | 23.14% | 11.68% | 56.56% | -42.06% | 16.29% | 74.16% | 35.80% |
Correlation
The correlation between ALAU.L and INTL.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between ALAU.L and INTL.L shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ALAU.L и INTL.L
Секторы
ALAU.L
INTL.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Здравоохранение
Технологии
Финансовые услуги
ALAU.L
INTL.L
Сырьевые материалы
ALAU.L
INTL.L
-
Энергетика
ALAU.L
INTL.L
-
Промышленность
ALAU.L
INTL.L
Потребительский защитный сектор
ALAU.L
INTL.L
Коммунальные услуги
ALAU.L
INTL.L
-
Коммуникационные услуги
ALAU.L
INTL.L
Потребительский циклический сектор
ALAU.L
INTL.L
Недвижимость
ALAU.L
INTL.L
-
Здравоохранение
ALAU.L
INTL.L
Технологии
ALAU.L
INTL.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAU.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
ALAU.L
INTL.L
Сравнение ALAU.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAU.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 5.91 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 18.42 | -9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAU.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 3.47 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.91 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ALAU.L и INTL.L
Максимальная просадка ALAU.L за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAU.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAU.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -48.41% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -15.38% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.25% | -31.15% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -46.21% | +18.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -1.19% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -13.96% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.94% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAU.L и INTL.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) составляет 5.96%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что ALAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAU.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 9.61% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 19.60% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 26.18% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.18% | 27.54% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.65% | 28.09% | +17.56% |
Сравнение комиссий ALAU.L и INTL.L
ALAU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAU.L и INTL.L
Ни ALAU.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALAU.L and INTL.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALAU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALAU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.
ALAU.L is categorized as Latin America Equities, while INTL.L is Technology Equities. ALAU.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for ALAU.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для ALAU.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор