Сравнение ALAG.L с INDA.DE
ALAG.L (Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD) and INDA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - ALAG.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while INDA.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, ALAG.L returned 8.49%/yr vs 14.99%/yr for INDA.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ALAG.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for INDA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ALAG.L и INDA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALAG.L торгуется в GBp, в то время как INDA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ALAG.L показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у INDA.DE с доходностью 6.57%. За последние 10 лет акции ALAG.L уступали акциям INDA.DE по среднегодовой доходности: 8.49% против 14.99% соответственно.
ALAG.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 38.28%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 8.49%
INDA.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 14.28%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 26.74%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам ALAG.L и INDA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 10.55% | 44.31% | -25.31% | 25.10% | 21.74% | -8.24% | -16.56% | 12.56% | -1.55% | 12.30% |
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 6.57% | 85.83% | 26.96% | 19.60% | 6.70% | 28.23% | -19.47% | 9.32% | -24.38% | 16.27% |
Correlation
The correlation between ALAG.L and INDA.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAG.L vs. INDA.DE — Ранг доходности на риск
ALAG.L
INDA.DE
Сравнение ALAG.L c INDA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAG.L | INDA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.97 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 10.30 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAG.L | INDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.20 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ALAG.L и INDA.DE
Максимальная просадка ALAG.L за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки INDA.DE в -65.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAG.L и INDA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAG.L | INDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -65.38% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -15.17% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | -18.72% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -29.06% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.94% | -54.88% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -1.43% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -22.27% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.39% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAG.L и INDA.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) составляет 4.67%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что ALAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAG.L | INDA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.77% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 17.84% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 21.88% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 23.97% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 25.41% | -0.52% |
Сравнение комиссий ALAG.L и INDA.DE
ALAG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии INDA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAG.L и INDA.DE
ALAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 5.05% | 5.42% | 5.93% | 1.58% | 5.04% | 3.76% | 1.42% | 4.45% | 4.56% |
Часто задаваемые вопросы
ALAG.L and INDA.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for INDA.DE.
ALAG.L is categorized as Latin America Equities, while INDA.DE is Financials Equities. ALAG.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while INDA.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks. Their fees differ too: 0.10% for ALAG.L and 0.30% for INDA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ALAG.L и INDA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор