Сравнение AKWA.DE с LYM8.DE
AKWA.DE (Global X Clean Water UCITS ETF) and LYM8.DE (Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist) are both Water Equities funds - AKWA.DE tracks the Solactive Global Clean Water Industry while LYM8.DE tracks the MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 3 years, AKWA.DE returned 7.49%/yr vs 6.96%/yr for LYM8.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AKWA.DE charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for LYM8.DE.
Доходность
Сравнение доходности AKWA.DE и LYM8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKWA.DE показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у LYM8.DE с доходностью -0.12%.
AKWA.DE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYM8.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKWA.DE и LYM8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AKWA.DE Global X Clean Water UCITS ETF | -0.44% | 0.80% | 12.17% | 20.84% | -15.13% | -0.34% |
LYM8.DE Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | -0.12% | 2.13% | 11.49% | 18.92% | -17.25% | 1.19% |
Correlation
The correlation between AKWA.DE and LYM8.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between AKWA.DE and LYM8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKWA.DE vs. LYM8.DE — Ранг доходности на риск
AKWA.DE
LYM8.DE
Сравнение AKWA.DE c LYM8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AKWA.DE | LYM8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.23 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.54 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKWA.DE | LYM8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.19 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.50 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AKWA.DE и LYM8.DE
Максимальная просадка AKWA.DE за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки LYM8.DE в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKWA.DE и LYM8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKWA.DE | LYM8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -36.55% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -10.22% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | -16.93% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -9.06% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -6.49% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.34% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKWA.DE и LYM8.DE
Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что AKWA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYM8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKWA.DE | LYM8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.59% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 9.33% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 12.03% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 14.43% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.06% | -0.04% |
Сравнение комиссий AKWA.DE и LYM8.DE
AKWA.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LYM8.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKWA.DE и LYM8.DE
AKWA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYM8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKWA.DE Global X Clean Water UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYM8.DE Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.08% | 0.77% | 0.85% | 0.43% | 0.62% | 1.22% | 1.49% | 2.09% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
AKWA.DE and LYM8.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AKWA.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AKWA.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for LYM8.DE.
AKWA.DE tracks Solactive Global Clean Water Industry, while LYM8.DE tracks MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered. They also come from different issuers: Global X and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for AKWA.DE and 0.60% for LYM8.DE.
Подберите оптимальное распределение для AKWA.DE и LYM8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор