PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AKWA.DE с LYM8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AKWA.DE и LYM8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AKWA.DE показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у LYM8.DE с доходностью -0.12%.


AKWA.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-2.47%
1 год
-0.28%
3 года*
7.49%
5 лет*
10 лет*

LYM8.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.37%
1 год
-1.94%
3 года*
6.96%
5 лет*
5.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKWA.DE и LYM8.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF
-0.44%0.80%12.17%20.84%-15.13%-0.34%
LYM8.DE
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist
-0.12%2.13%11.49%18.92%-17.25%1.19%

Correlation

The correlation between AKWA.DE and LYM8.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between AKWA.DE and LYM8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Clean Water UCITS ETF

Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist

Доходность на риск

AKWA.DE vs. LYM8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AKWA.DE
Ранг доходности на риск AKWA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKWA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKWA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKWA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKWA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKWA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина

LYM8.DE
Ранг доходности на риск LYM8.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKWA.DE c LYM8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) и Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AKWA.DELYM8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.23

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-0.54

+0.43

AKWA.DE vs. LYM8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AKWA.DE на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа LYM8.DE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKWA.DE и LYM8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AKWA.DELYM8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.50

-0.30

Просадки

Сравнение просадок AKWA.DE и LYM8.DE

Максимальная просадка AKWA.DE за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки LYM8.DE в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKWA.DE и LYM8.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AKWA.DELYM8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-36.55%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-10.22%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-16.93%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-9.06%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-6.49%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.34%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AKWA.DE и LYM8.DE

Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что AKWA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYM8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AKWA.DELYM8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.59%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.33%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

12.03%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

14.43%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

16.06%

-0.04%

Сравнение комиссий AKWA.DE и LYM8.DE

AKWA.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LYM8.DE в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AKWA.DE и LYM8.DE

AKWA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYM8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYM8.DE
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist
1.08%1.08%0.77%0.85%0.43%0.62%1.22%1.49%2.09%1.61%

Часто задаваемые вопросы


AKWA.DE and LYM8.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AKWA.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AKWA.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for LYM8.DE.

AKWA.DE tracks Solactive Global Clean Water Industry, while LYM8.DE tracks MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered. They also come from different issuers: Global X and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for AKWA.DE and 0.60% for LYM8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKWA.DE и LYM8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор