PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIUT.DE с ZA30.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIUT.DE с ZA30.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIUT.DE (BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc) and ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AIUT.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while ZA30.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past year, AIUT.DE returned 23.70% vs 28.45% for ZA30.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AIUT.DE charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for ZA30.DE.

Доходность

Сравнение доходности AIUT.DE и ZA30.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc (AIUT.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIUT.DE показывает доходность 11.57%, а ZA30.DE немного ниже – 11.16%.

AIUT.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
7.35%
С начала года
11.57%
6 месяцев
10.76%
1 год
23.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZA30.DE

1 день
0.60%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.45%
3 года*
18.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIUT.DE и ZA30.DE

2026 (YTD)202520242023
AIUT.DE
BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc		11.57%1.03%31.84%5.33%
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.16%5.34%31.19%3.99%

Correlation

The correlation between AIUT.DE and ZA30.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between AIUT.DE and ZA30.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AIUT.DE:
AIUT.DE с XU61.DEAIUT.DE с WELE.DEAIUT.DE с XDRE.DEAIUT.DE с CBUH.DEAIUT.DE с V3YA.DEAIUT.DE с QDVD.DEAIUT.DE с V3YL.DE
Часто сравнивают с ZA30.DE:
ZA30.DE с SXR8.DEZA30.DE с SPQB.DEZA30.DE с EFRW.DEZA30.DE с V3AA.DEZA30.DE с D500.DEZA30.DE с VWRA.LZA30.DE с WITS.AS

Доходность на риск

AIUT.DE vs. ZA30.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIUT.DE
Ранг доходности на риск AIUT.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIUT.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIUT.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIUT.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIUT.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIUT.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ZA30.DE
Ранг доходности на риск ZA30.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZA30.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIUT.DE c ZA30.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc (AIUT.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIUT.DEZA30.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.47

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.36

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.12

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

15.63

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIUT.DE vs. ZA30.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIUT.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZA30.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIUT.DE и ZA30.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIUT.DEZA30.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.47

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.18

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AIUT.DE и ZA30.DE

Максимальная просадка AIUT.DE за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки ZA30.DE в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIUT.DE и ZA30.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIUT.DEZA30.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-23.45%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-6.91%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.22%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

1.83%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AIUT.DE и ZA30.DE

BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc (AIUT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что AIUT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZA30.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIUT.DEZA30.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.73%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

7.54%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

11.54%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

14.38%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

14.38%

+1.37%

Сравнение комиссий AIUT.DE и ZA30.DE

AIUT.DE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии ZA30.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIUT.DE и ZA30.DE

Ни AIUT.DE, ни ZA30.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AIUT.DE and ZA30.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZA30.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZA30.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for AIUT.DE.

AIUT.DE is categorized as ESG, while ZA30.DE is S&P 500. AIUT.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while ZA30.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: BNP Paribas Easy and iShares. Their fees differ too: 0.13% for AIUT.DE and 0.07% for ZA30.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIUT.DE и ZA30.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор