PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGP.L с GOLB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGP.L с GOLB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) and GOLB.L (Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF) are both Precious Metals funds - AIGP.L tracks the Bloomberg Precious Metals while GOLB.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGP.L returned 12.03%/yr vs 15.70%/yr for GOLB.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIGP.L charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for GOLB.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGP.L и GOLB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIGP.L торгуется в USD, в то время как GOLB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIGP.L показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у GOLB.L с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции AIGP.L уступали акциям GOLB.L по среднегодовой доходности: 12.03% против 15.70% соответственно.

AIGP.L

1 день
0.43%
1 месяц
-4.92%
С начала года
4.36%
6 месяцев
11.88%
1 год
48.11%
3 года*
33.51%
5 лет*
17.70%
10 лет*
12.03%

GOLB.L

1 день
1.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
5.63%
6 месяцев
11.18%
1 год
73.04%
3 года*
44.35%
5 лет*
19.07%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGP.L и GOLB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGP.L
WisdomTree Precious Metals		4.36%78.63%23.25%7.81%-0.87%-7.48%23.72%17.09%-5.55%7.63%
GOLB.L
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		5.63%156.44%12.15%5.63%-9.49%-15.42%90.62%4.01%-5.66%9.52%

Correlation

The correlation between AIGP.L and GOLB.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.60

Over the past year, AIGP.L and GOLB.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Precious Metals

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF

Часто сравнивают с AIGP.L:
AIGP.L с PHGP.LAIGP.L с SGLN.LAIGP.L с VWRA.LAIGP.L с QQQAIGP.L с GDIG.LAIGP.L с GLTRAIGP.L с ICOP
Часто сравнивают с GOLB.L:
GOLB.L с NEMGOLB.L с BTC-USDGOLB.L с GOLDGOLB.L с FNV.TOGOLB.L с GDXJGOLB.L с GDXGOLB.L с SPMO

Доходность на риск

AIGP.L vs. GOLB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGP.L
Ранг доходности на риск AIGP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GOLB.L
Ранг доходности на риск GOLB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLB.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLB.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLB.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLB.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLB.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGP.L c GOLB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGP.LGOLB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.67

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.10

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.52

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

6.35

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGP.L vs. GOLB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGP.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOLB.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGP.L и GOLB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGP.LGOLB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.52

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.43

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.13

+0.29

Просадки

Сравнение просадок AIGP.L и GOLB.L

Максимальная просадка AIGP.L за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки GOLB.L в -85.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGP.L и GOLB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGP.LGOLB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.05%

-85.13%

+30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-28.86%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-28.86%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-46.56%

+21.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.53%

-52.09%

+24.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

-23.89%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.79%

-53.92%

+27.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

11.47%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGP.L и GOLB.L

Текущая волатильность для WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) составляет 8.30%, в то время как у Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что AIGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGP.LGOLB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

15.54%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

34.57%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.70%

43.61%

-12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

36.51%

-14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

36.33%

-16.26%

Сравнение комиссий AIGP.L и GOLB.L

AIGP.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GOLB.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGP.L и GOLB.L

Ни AIGP.L, ни GOLB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGP.L and GOLB.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for GOLB.L.

AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals, while GOLB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and China Post Global. Their fees differ too: 0.49% for AIGP.L and 0.65% for GOLB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGP.L и GOLB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор