PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGO.TO с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGO.TO с FINN.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGO.TO (Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both Technology Equities funds. AIGO.TO is passively managed, while FINN.NEO is actively managed. Over the past year, AIGO.TO returned 68.02% vs 73.31% for FINN.NEO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIGO.TO charges 0.60%/yr vs 1.13%/yr for FINN.NEO.

Доходность

Сравнение доходности AIGO.TO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGO.TO показывает доходность 35.91%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 41.97%.

AIGO.TO

1 день
-1.81%
1 месяц
19.09%
С начала года
35.91%
6 месяцев
33.90%
1 год
68.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FINN.NEO

1 день
-0.03%
1 месяц
9.97%
С начала года
41.97%
6 месяцев
40.52%
1 год
73.31%
3 года*
45.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGO.TO и FINN.NEO

2026 (YTD)20252024
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		35.91%24.70%19.81%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		41.97%20.61%21.13%

Correlation

The correlation between AIGO.TO and FINN.NEO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.67

The correlation between AIGO.TO and FINN.NEO shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с AIGO.TO:
AIGO.TO с CIAI.TOAIGO.TO с CHPS.TOAIGO.TO с RBOT.TOAIGO.TO с BOTZAIGO.TO с INAI.TOAIGO.TO с TTTX.TOAIGO.TO с QQQ
Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с CHPS.TOFINN.NEO с FGEP.TOFINN.NEO с QQCC.TOFINN.NEO с FCUV.TO

Доходность на риск

AIGO.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGO.TO
Ранг доходности на риск AIGO.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGO.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGO.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGO.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGO.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGO.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGO.TOFINN.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
3.30

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
4.00

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.53

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

6.17

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

20.55

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGO.TO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGO.TO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINN.NEO равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGO.TO и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGO.TOFINN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

3.30

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

2.12

-0.40

Просадки

Сравнение просадок AIGO.TO и FINN.NEO

Максимальная просадка AIGO.TO за все время составила -26.71%, примерно равная максимальной просадке FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGO.TO и FINN.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGO.TOFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-25.66%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-11.94%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.78%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.02%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

3.58%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGO.TO и FINN.NEO

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что AIGO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGO.TOFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

7.46%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.97%

17.72%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

22.35%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

22.27%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

22.27%

+1.95%

Сравнение комиссий AIGO.TO и FINN.NEO

AIGO.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGO.TO и FINN.NEO

Дивидендная доходность AIGO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		0.06%0.09%0.49%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIGO.TO and FINN.NEO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGO.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGO.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.13% for FINN.NEO.

They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for AIGO.TO and 1.13% for FINN.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGO.TO и FINN.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор