PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIGI.L с REMX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGI.L с REMX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AIGI.L (WisdomTree Industrial Metals) and REMX.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc)) are both Metals funds - AIGI.L tracks the Bloomberg Industrial Metals while REMX.L tracks the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIGI.L returned 10.13%/yr vs -5.20%/yr for REMX.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AIGI.L charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for REMX.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGI.L и REMX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) (REMX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGI.L показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у REMX.L с доходностью -2.56%.

AIGI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-5.00%
6 месяцев
3.37%
С начала года
7.15%
1 год
16.47%
3 года*
10.13%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.69%

REMX.L

1 день
-3.69%
1 месяц
-26.89%
6 месяцев
-19.33%
С начала года
-2.56%
1 год
49.63%
3 года*
-5.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGI.L и REMX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AIGI.L
WisdomTree Industrial Metals		7.15%19.45%3.05%-11.75%-2.91%4.21%
REMX.L
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc)		-2.56%88.79%-35.65%-18.38%-30.93%7.28%

Correlation

The correlation between AIGI.L and REMX.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.46

The correlation between AIGI.L and REMX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc)

Часто сравнивают с AIGI.L:
AIGI.L с ROLG.LAIGI.L с IWVAIGI.L с FSPTXAIGI.L с SPYAIGI.L с BKLCAIGI.L с ALUM.LAIGI.L с META.L
Часто сравнивают с REMX.L:
REMX.L с CXAP.LREMX.L с BCOG.LREMX.L с BCOM.LREMX.L с CMFP.LREMX.L с CMOP.LREMX.L с COMF.LREMX.L с DAGB.L

Доходность на риск

AIGI.L vs. REMX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGI.L
Ранг доходности на риск AIGI.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGI.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGI.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGI.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGI.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGI.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
REMX.L
Ранг доходности на риск REMX.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGI.L c REMX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) (REMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGI.LREMX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.05

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.62

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

4.46

-1.67

AIGI.L vs. REMX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGI.L на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX.L равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGI.L и REMX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIGI.L и REMX.L

Максимальная просадка AIGI.L за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки REMX.L в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGI.L и REMX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGI.LREMX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-73.21%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-34.86%

+22.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.72%

-60.13%

+39.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.73%

-41.93%

+16.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.71%

-41.58%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

11.09%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGI.L и REMX.L

Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) составляет 6.33%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) (REMX.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что AIGI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGI.LREMX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

11.57%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

34.30%

-20.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

47.11%

-26.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

54.72%

-32.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

54.72%

-35.24%

Сравнение комиссий AIGI.L и REMX.L

AIGI.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии REMX.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGI.L и REMX.L

Ни AIGI.L, ни REMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGI.L and REMX.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGI.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGI.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.L.

AIGI.L tracks Bloomberg Industrial Metals, while REMX.L tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for AIGI.L and 0.59% for REMX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGI.L и REMX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор